No es que se guarde como un programa de MSDOS, lo que pasa es que al llamarse los archivos "Loquesea_GenteTuning.COM.PNG", vuestro cutrewin solo pilla la primera extensión, y lo guarda como "Loquesea_GenteTuning.COM", y la extensión *.COM se abre con el MSDOS.
Simplemente lo que debeís hacer es añadir .PNG al final del nombre del archivo.